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Me he tomado un pequeño puente hasta mañana y desgraciadamente no tengo posibilidad de ver los fuentes de Xailer, pero creo recordar de que el objeto TBrwColumn tiene varios eventos de cuando se hace click en la cabecera. No tienes más que seleccionar una columna en el IDE y ver los eventos que publica. En la documentación ha de decirte seguramente que sí devuelves un valor falso en dicho evento seguro que paras su acción por defecto de ordenar. Para más información te aconsejo que le eches un vistazo al fuente (que si se entrega) BrwColumn.prg. espero haberte sido de ayuda.